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中科信軟金融風險建模和數據分析培訓課程，金融風險建模和數 

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課程大綱

模塊 內容
金融風險管理入門
（Introduction to Financial Risk Management） 		1.講評：風險管理原則和目標。風險管理是要將風險降為零嗎？不是？ 那它的重要作用何在？它在銀行商業模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討；
2.融冰及討論：典型的銀行和保險公司有不同類型的服務，也就承擔不同類型的風險。 它們的關系及其相互作用。如何對沖來控制風險；
3.長期以來的各種風險量化方法和模型，EL、VaR、ES等；
4.演示及練習：VaR， EL，ES推理及計算等。
資產負債管理
（Asset and Liability Management） 		1.討論：銀行的基本商業模式。 商業銀行V.S. 投資銀行；
2.內部資金轉移定價（Funds transfer Pricing）；
●資金如何從“一端”搬到了“另一端”；
●收支平衡是理想狀態，但是萬一不平衡呢？－Fed Fund；
3.案例分析及討論： 2008年全球金融風暴的一個隱性殺手：流動性風險（Liquidity Risk）；
4.流動性風險（Liquidity Risk）；
●流動性風險的界定及建模；
●演示：利率風險（Interest Rate Risk）， 現金流預測與分析；
●練習：新生流動性風險指標：LCR，NSFR。
信用風險
（Credit Risk） 		1.信用風險量化/建模；
●講評：信用風險本質及其在風險管理中的重要地位；
●常用信用風險模型的建模方式及不同應用；
●交易對手風險（Counterparty Risk）V.S. 信用風險（Credit Risk）；
2.PD/LGD/EAD；
●為何PD是信用風險想解決的終極問題？PD預測的各種武器？
●相對滯后的EAD，LGD模型。為何難建模？業界趨勢？
3.行業標準信用風險模型比較；
●四大業界常用信用風險模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）橫向對比，優缺點，使用要素及難易程度；
●多種模型的基礎－Asset Value Model；
●演示及練習： Equity holder as option holder, Distance to default；
4.信用評級與遷移；


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如果沒找到合適的課程或有特殊培訓需求，請訂制培訓
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